Mon chien fait ça aussi, très souvent, et, en plus il pioule ! Je pense qu'il rêve (qu'il court, qu'il chasse, qu'il joue... je n'en sais rien) et que c'est un comportement assez fréquent. Si sa santé est bonne, qu'il ne tremble pas quand il est éveillé, mange et joue, il n'y a à mon avis aucun souci à vous faire.
En cas d'inquiétude, vous pouvez toujours passer un coup de fil à votre véto.